
Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation
Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure
Die neuen Regelungen im Rahmen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) sind Teil der bevorstehenden Reformen von Basel IV und schaffen spezifische Eigenkapitalanforderungen für die Handelsbereiche der Banken auf der Grundlage von Investitionsrisiko Modellen. Die neuen Vorschriften verlangen von Banken, ausreichend Kapital zu reservieren, um ihre Solvenz auch bei schwacher Marktlage aufrechtzuerhalten und die Notwendigkeit staatlicher Rettungsaktionen zu vermeiden. Die Banken nutzen die FRTB-Mandate als Gelegenheit, ein solides Fundament für künftige Risikomanagement- und Compliance-Anwendungen zu schaffen, das die Entwicklungs- und Personalkosten senkt, die Reservequoten optimiert, das verfügbare Kapital maximiert und die Anlagegewinne steigert.