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27 Sep

2. GRC-Forum

Wien

Das Controller Institut organisiert am 27. September 2018 das 2. GRC-Forum in Wien. Das Leitthema lautet: GRC in der digitalen Transformation.

2017 ging die Fachtagung erstmals in Ganztagsformat mit großem Erfolg und regem Zuspruch mit über 120 TeilnehmerInnen über die Bühne. Es richtet sich an Führungs- und Fachkräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Governance & Compliance, Informationssicherheit, Finanzen und Controlling.

Top-ReferentInnen, wie C. Schwager von RiskNet, P. Buchner von der UNIQA Insurance Group, H. Hauer von Verbund AG und V. Pichler von EY werden vor Ort sein und spannende Erfahrungsberichte präsentieren.

Weitere Informationen zu der Fachtagung und der Anmeldung finden Sie unter: www.grc-forum.at. Programm: www.grc-forum-programm.at

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Frankfurt von oben
16 Oct

Workshop: Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung

Frankfurt/Main

Am 16. Oktober 2018 veranstaltet Risk Research in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung“.

Folgende Themenschwerpunkte sind geplant: • Mathematisch-statistische Methoden • Schätzen und Testen in linearen Regressionsmodellen • Generalisierte lineare Modelle • Zeitreihenmodellierung und -analyse

Diese Veranstaltung ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bzgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Als Referenten sind Prof. Dr. Christian Scherr von Risk Research sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt: Risk Research GmbH Furtmayrstraße 3 D-93053 Regensburg Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20 Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99 E-Mail: workshop@risk-research.de

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Frankfurt City am Main
17 Oct

Workshop: Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

Frankfurt/Main

Risk Research veranstaltet am 17. und 18. Oktober 2018 in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen“.

Der Workshop behandelt die Entwicklung von statistischen Modellen für die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), die Verlustquote bei Ausfall (LGD) sowie die Forderungshöhe bei Ausfall (EAD). Neben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen wird das praktische Vorgehen bei der Modellentwicklung ausführlich behandelt und im Rahmen von Fallstudien vertieft.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling/Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, Kreditmanagement, Markt und Marktfolge Kredit, Portfoliomanagement, Rating, Revision und Risikomanagement.

Als Referenten sind Dr. Michael Knapp, Prof. Dr. Christian Scherr und Dr. Birker Winterfeldt von Risk Research, ferner Dr. Korbinian Christ von der Landesbank Hessen-Thüringen sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt: Risk Research GmbH Furtmayrstraße 3 D-93053 Regensburg Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20 Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99 E-Mail: workshop@risk-research.de

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Frankfurt am Main
06 Nov

Workshop: Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9

Frankfurt/Main

Risk Research veranstaltet am 06. November 2018 in Frankfurt/Main erstmalig einen Workshop zum Thema „Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9“.

Folgende Themenschwerpunkte sind geplant: • Grundlagen der Modellierung • Kriterien zum Stufentransfer • Zeitreihenmodellierung und -analyse • Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs • Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle inkl. Fallstudien

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling/Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, Kreditmanagement, Markt und Marktfolge Kredit, Portfoliomanagement, Rating, Revision und Risikomanagement.

Als Referenten sind Dr. Michael Knapp und Dr. Birker Winterfeldt von Risk Research sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt: Risk Research GmbH Furtmayrstraße 3 D-93053 Regensburg Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20 Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99 E-Mail: workshop@risk-research.de

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Frankfurt Skyline
21 Nov

Workshop: Validierung interner Ratingsysteme

Frankfurt/Main

Risk Research veranstaltet am 21. und 22. November 2018 in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Validierung interner Ratingsysteme“.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement, (Risiko-) Controlling, Gesamtbanksteuerung, Revision, Rating, Portfoliomanagement und Markt bzw. Marktfolge Kredit.

Themenschwerpunkte sind u.a die bankaufsichtlichen Anforderungen an die Validierung von internen Ratingsystemen, die qualitativen und quantitativen Verfahren der PD-, LGD- und EAD-Validierung sowie die Herausforderungen in der Praxis.

Als Referenten sind Dr. Michael Knapp und Dr. Birker Winterfeldt von Risk Research, ferner Dr. Stefan Blochwitz von der Deutschen Bundesbank sowie Dr. Götz Giese von der Commerzbank anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt: Risk Research GmbH Furtmayrstraße 3 D-93053 Regensburg Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20 Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99 E-Mail: workshop@risk-research.de

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23 Nov

Workshop: Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)

Frankfurt/Main

Risk Research veranstaltet am 23. November 2018 in Frankfurt/Main erstmalig einen Workshop zum Thema „Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)“.

Folgende Themenschwerpunkte sind geplant: • Anforderungen der MaRisk und der CRR • Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) • Der bankaufsichtliche Blick mit anschließender Diskussion

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling/Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, Kreditmanagement, Markt und Marktfolge Kredit, Portfoliomanagement, Rating, Revision und Risikomanagement.

Als Referenten sind Dr. Birker Winterfeldt und Daniel Rudek von Risk Research sowie Dr. Stefan Blochwitz von der Deutschen Bundesbank anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt: Risk Research GmbH Furtmayrstraße 3 D-93053 Regensburg Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20 Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99 E-Mail: workshop@risk-research.de

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