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Frankfurt Skyline
18 Oct

Workshop: Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung

Frankfurt am Main

Am 18. Oktober 2017 veranstaltet Risk Research in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung“.

Der Workshop behandelt die mathematisch-statistischen Grundlagen der Kreditrisikomodellierung (u.a. Zufallsvariablen, Korrelationen, Schätzfunktionen bzw. Schätzmethoden, Hypothesentests, lineare Regressionsmodelle, generalisierte lineare Modelle, Zeitreihenmodelle) und eignet sich gleichermaßen zur Wiederholung und zur Auffrischung.

Diese Veranstaltung ist für Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die daher beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Als Referenten sind Dr. Christian Scherr von Risk Research sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

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Frankfurt von oben
19 Oct

Workshop: Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

Frankfurt am Main

Am 19. und 20. Oktober 2017 veranstaltet Risk Research in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen“.

Der Workshop behandelt die Entwicklung von statistischen Modellen für die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), die Verlustquote bei Ausfall (LGD) sowie die Forderungshöhe bei Ausfall (EAD). Neben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen wird das praktische Vorgehen bei der Modellentwicklung ausführlich behandelt und im Rahmen von Fallstudien vertieft.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling/Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, Kreditmanagement, Markt und Marktfolge Kredit, Portfoliomanagement, Rating, Revision und Risikomanagement.

Als Referenten sind Dr. Michael Knapp, Dr. Christian Scherr und Dr. Birker Winterfeldt von Risk Research, ferner Dr. Korbinian Christ von der Landesbank Hessen-Thüringen sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

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Frankfurt City am Main
06 Nov

Workshop: Kreditportfoliomodelle

Frankfurt am Main

Risk Research veranstaltet am 06. und 07. November 2017 in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Kreditportfoliomodelle“.

Dieser Workshop behandelt den Aufbau, die Parametrisierung und die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung von Kreditportfoliomodellen sowie die aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling/Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, Kreditmanagement, Markt und Marktfolge Kredit, Portfoliomanagement, Rating, Revision und Risikomanagement.

Als Referenten sind Prof. Dr. Alfred Hamerle, Dr. Michael Knapp, Thomas Werndl und Dr. Birker Winterfeldt von Risk Research, ferner Dr. Maria Stefanova von der Deutschen Bundesbank, Dr. Götz Giese von der Commerzbank und Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

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