Workshop: Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung

Der Workshop behandelt die mathematisch-statistischen Grundlagen der Kreditrisikomodellierung (u.a. Zufallsvariablen, Korrelationen, Schätzfunktionen bzw. Schätzmethoden, Hypothesentests, lineare Regressionsmodelle, generalisierte lineare Modelle, Zeitreihenmodelle) und eignet sich gleichermaßen zur Wiederholung und zur Auffrischung.
Diese Veranstaltung ist für Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die daher beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Als Referenten sind Dr. Christian Scherr von Risk Research sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt:
Risk Research GmbH
Am BioPark 11
D-93053 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20
Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99
E-Mail: workshop@risk-research.de